Si la haces con impr pant, no se guardan, a no ser que el juego tenga esa opción. Cuando hagas impr pant, abre el paint, y en el menú edición dale a Pegar o bien pulsa ctrl + V. Después guardas la imagen.
También puedes hacerte con el fraps o algún otro programa de captura y así si se te guardarán directamente donde tú le digas.